Билл Вильямс – биография и достижения. Конспект книги «Торговый Хаос» — Билл Вильямс Наблюдение за работой ума

Билл Вильямс (Bill Williams) со своими коллегами торгуют более 35 лет, постоянно улучшая свою торговую технику. Он проводит торговые семинары, предметом которых являются психология трейдинга и разработанным им торговые методы.

А еще многие называют его «Awesome Bill Williams» (Красавчик) . И, на самом деле, есть за что. Человек добился выдающихся успехов в торговле на финансовых рынках.

Биография Билла Вильямса

Родился Билл Вильямс в начале 1928 года в обычной американской семье. Его родители были верующими людьми и по выходным посещали церковь. Отец Билла иногда пел в церковном хоре и работал на водокачке. Мать Билла занималась домашними делами, а вечерами вышивала гладью. Никто из них даже и представить себе не мог, кем станет их единственный и любимый сын.

Перед школой он активно занимался математикой со своей родной тётей — Эмили, которая была учителем.

Уже в школе у Билла появились склонности к размышлениям. По словам его бывших одноклассников, он был тихим и вполне обычным ребёнком, но в тоже время он постоянно что-то выдумывал, выдвигал свои теории и пытался их доказать.

По окончании школы, родители хотели отдать его в Церковное училище, чтобы Билл стал священником, но вопреки их ожиданиям, молодой человек выбрал университет, в котором он встретился с одним из своих верных товарищей по имени Роджерс. Именно он в дальнейшем познакомит юного любознательного Вильямса с биржевым трейдингом. Будучи ещё на первом курсе университета, друг будущей легенды фьючерсного рынка, уже подрабатывал на одной из Нью-Йорских бирж и имел с этого довольно неплохой уровень дохода, о чем и рассказывал Вильямсу.

Любая структура имеет четыре составляющие: элементы, их взаимное расположение, источник энергии и цель

Ежедневно друзья обсуждали проблемы мирового финансового рынка, что подталкивало ещё больше Била стать успешным трейдером. Свои первые шаги в биржевом бизнесе он делает под чутким руководством друга и наставника Роджерса.

В течение всего срока обучения в университете друзья и партнёры совместно занимались биржевым делом. Ровно пять лет длились их партнёрские отношения вплоть до дня окончания университета. Возможно, они продолжали бы работать вместе и дальше, если бы на последнем курсе обучения Билл не влюбился и не женился на Элен, с которой познакомился на осенней ярмарке собранного урожая.

Скромная свадьбы состоялась после учёбы, сразу же молодая пара уехала жить в другой город, в котором не было ни друзей, ни знакомых.

Игроки получают вознаграждение за то, что они покупают то, что никто не хочет, тогда, когда этого никому не нужно, и продают то, что хотят все, и тогда, когда это нужно всем

Билл по-прежнему занимался биржевой торговлей, совершенствовал свои знания путём прочтения книг, газет, журналов.

Затем была покупка небольшого дома и спутниковой антенны. Теперь в доме был настоящий биржевой канал. Но это не помогало: доходы от продажи акций стремительно падали и не покрывали расходов. В итоге материальное положение семьи ухудшалось.

Билл уже задумывался всё бросить, но Элен его уговаривала не делать этого. Ведь она искренне верила в его успех и во всем поддерживала Билла.

С этого момента Билл опирается на собственные знания, математику и интуицию. В итоге карьера трейдера начала приносить успехи.

Через несколько лет была успешная защита докторской диссертации на тему «Фондовая биржа».

Билл Вильямс выступает в качестве официального финансового консультанта нескольких американских банков, затем крупных хеджеров и других специалистов в области финансов. Основал школу для трейдеров, продолжая свою успешную работу на бирже. При этом он продолжает работать на бирже и обучать людей. У него появляются последователи и ученики.

В это же время Билл встречает своего давнего приятеля, который находился за чертой бедности. Билл помог ему заработать на хлеб, а затем сделал своим помощником.

Билл Вильямс большое количество времени посвящает семье, занимается благотворительностью.

Торговая техника Билла Вильямса

Торговую технику Билла Вильямса можно отнести к агрессивно-трендовой. Необходимо отметить, что удовлетворительных результатов при использовании подобных методов можно добиться при условии достаточной диверсификации и, как следствие, капитализации. Пользователи CQG, практикующие подобный подход, могут также воспользоваться службой комментариев CCI, которую ведет Ted Ryan.

Билл Вильямс утверждает, что движения цены являются случайными и непредсказуемыми, поэтому его анализ рынка не включает элементов прогнозирования. Основными элементами его теории являются Фракталы, выступающие ключевым фактором при инициировании сделок, и расчет волн Эллиота.

Основной проблемой, с которой сталкиваются большинство трейдеров, является возможно более ранняя идентификация трендов. Большинство существующих методов сводится к анализу трендовости рынка и в той или иной мере носят субъективный характер. Билл Вильямс считает, что наибольшую опасность для торговой системы представляет собой именно субъективизм в интерпретации ее сигналов, поэтому его метод максимально механистичен и, таким образом, освобождает трейдера от стресса.

В результате своих исследований рынков Билл Вильямс пришел к выводу об ограниченности возможностей стандартных индикаторов в силу их линейности. Действительно, подавляющее большинство осцилляторных индикаторов практически бесполезны при переходе к тренду в силу ограниченности шкалы (обычно – от 0 до 100). Это не означает, что существующие методы не могут быть улучшены (в частности, как это сделано в аналитическом пакете ), однако существование этой проблемы нельзя отрицать.

Если принять, что движения цен случайны, то необходимо признать, что наши предикативные возможности в отношении будущей цены сильно ограничены, и мы должны максимально устранить элемент прогнозирования из анализа рынка

Методика Билла Вильямса относится к классу трендовых методов, использующих для извлечения прибыли тренды любой длительности. Отличительной особенностью таких методов является процедура максимизации рыночной позиции при подтверждении тренда и минимизация – при его ослаблении.

Основной проблемой при использовании подобной стратегии является процедура «пирамиды» – увеличения позиции при увеличении ее прибыльности и сокращение – при ослаблении тренда. Исследования показывают, что рынки находятся в трендовом состоянии 15% - 30% общего времени, и именно в эти периоды трейдер должен быть максимально агрессивен.

Талантливый и популярный преподаватель или биржевой аналитик? За свою многолетнюю карьеру этот человек успел проявить себя в разных сферах, и везде успел стать успешным. Его книги на тему биржевой торговли одни из самых продаваемых в мире, его семинары собирают забитые до отказа залы, а заработанная на бирже прибыль превышает сотни миллионов.

Биография Билла Вильямса

Родился Б. Вильямс в 1928 г. в Штатах в семье обычных американцев, работающих на местной фабрике и подрабатывающих после работы. Религиозные родители Билла посещали местную церковь и вели тихий, порядочный образ жизни. Простые привычные устои жизни этой семьи не предполагали такой необычной карьеры сына. Между тем, уже в те времена Вильямс постоянно задумывался над тем, чтобы вырваться из неинтересной и серой жизни. Однако, бедность его родителей не позволяла даже представить, что он достигнет таких высот.

Свое первое образование Билл получил благодаря сестре матери, которая самостоятельно обучала его, подготавливая к школьной программе. В семь лет Билл, как и все остальные дети, пошел в первый класс. Но даже в этом возрасте Вильямс начал проявлять значительно большую сообразительность и тягу к учебе, чем его сверстники. Более того, склонность к размышлениям и фантазиям, заставляли Билла проявлять к решению обычных задач собственные подходы, выгодно отличаясь на фоне окружающих.

Однако, сообразительность и хорошие показатели успеваемости не играли для родителей Билла никакой роли. По завершению учебы они хотели, чтобы Билл поступил в церковное училище, мечтая сделать из него священника.

Однако, вопреки мечтаниям своих родителей, Билл поступил в Нью-Йоркский университет, а там познакомился с решающей для своей дальнейшей жизни личностью – Роджерсом, который и стал его «проводником» в мир биржевого трейдинга.

Уже на первом курсе университета Билл начал подрабатывать на Нью-Йоркской фондовой бирже, благодаря чему получал весьма существенный доход. Однако, в то время он еще не торговал на рынке самостоятельно, а лишь выполнял мелкие поручения брокерских компаний и своего старшего друга, параллельно «впитывая» в себя всю информацию, которую он мог узнать при подработке.

С каждым месяцем Билл все больше втягивался в мир биржевого трейдинга и вместе с другом Роджерсом постигал мастерство биржевого спекулянта. Так эти два товарища проработали вместе целых пять лет, после чего Вильямс почувствовал в себе силы заниматься трейдингом самостоятельно и, используя накопленный за последние годы капитал, стал делать свои первые шаги на бирже в одиночку.

Этот период в жизни Билла можно связать с еще одним событием. На ежегодной городской ярмарке в Нью-Йорке Б.Вильямс встретил свою судьбу – девушку Элен, которая в последующем стала его женой. Свадьба этих молодых людей состоялась на последнем курсе университета, после чего семейная пара переехала в другой город.

Самостоятельные шаги

Следующие несколько лет после начала самостоятельной деятельности, Билл провел в постижении законов финансового рынка. Обложившись горами биржевой литературы, периодическими финансовыми вестниками и ночи напролет смотря биржевые телепрограммы, Вильямс старался впитать в себя все, что позволит ему стать эффективным. Однако, свои первые годы самостоятельной торговли Вильямс делал только ошибки и довел свою семью до нищеты. Чему не смогли помешать ни литература, ни спутниковое ТВ ни финансовые вестники.

Возможно, на этом карьера в качестве биржевого трейдера и закончилась бы, но молодого Билла поддержала именно его жена, которая настояла, чтобы Вильямс продолжил начатое и начал «думать головой».

Именно поэтому в своих книгах Bill Williams часто пишет слова благодарности своей жене, которая несмотря ни на что, ни когда не теряла веру в его способности и потенциал.

Постепенно Билл смог найти ту опорную точку, от которой оттолкнулся и пошел вперед. Его карьерный рост был быстрым и стремительным. После нескольких лет успеха, Вильямс начал писать диссертацию, темой которой стали новые подходы в анализе рынка, и невзирая на свои революционные подходы, успешно ее защищает.

Книги Билла Вильямса

Первая книга Билл Вильямс Торговый Хаос появилась еще в 1995 году. В это название Билл постарался вложить весь смысл своей системы, которая базировалась на изучении и анализе рыночного хаоса, который, благодаря предложенной Биллом методике, можно запросто конвертировать в прибыль.

«Торговый хаос 2» – это продолжения работы Билла Вильямса на тему анализа хаоса биржевых котировок, в которой Билл предлагает пользователям ряд технических индикаторов и методик технического анализа цены торгуемых активов.

Стоит отметить, что изданные Биллом книги стали настоящей бомбой для финансового рынка, на котором в то время процветали классически системы обучения начинающих трейдеров, которые, как мы все знаем, малоэффективны и ведут к той пагубной статистике, о которой умалчивают брокерские компании.

Согласно проведенному исследованию, из 100% трейдеров, которые приходят на финансовый рынок, успешными становятся только 3%. Остальные оставляют биржевые площадки в течение первых нескольких месяцев или первого года. Именно поэтому, изданные книги Билла стали своего рода революционными, так как несли в себе совершено новый подход к анализу рынка, торговле и обучению новичков.

С того времени количество последователей теории и практических рекомендаций Билла Вильямса увеличивалось с геометрической прогрессией. Стратегия Билла Вильямса Profitunity стала одной из самых эффективных на рынке, а сам Билл начал преподавать биржевое дело, собирая полные аудитории начинающих трейдеров.

Что такое «Теория хаоса» в понимании Билла Вильямса?

Согласно утверждениям Билла, движение котировок активов имеют хаотичный порядок и не поддается техническому и фундаментальному анализу. Все дело в том, что технический анализ – это попытки анализировать историю котировок в надежде на то, что они повторят в будущем свою предыдущую динамику. Тогда как, фундаментальный анализ – это инструмент спекуляций на фактах, который недоступен для широких масс трейдеров, а поэтому и малоэффективен.

И можно было бы возразить Биллу Вильямсу, ссылаясь на то, что технический анализ все таки работает в действительности, а торговля на новостях может приносить прибыль, если бы не печальная статистика – 3% успешных трейдеров из 100%, которые стали получать стабильную прибыль, уж точно не использовали ту литературу, которую им предлагают брокеры для обучения…

Заключение

Кто такой Билл Вильямс? Успешный трейдер, талантливый и популярный преподаватель или биржевой аналитик? На сегодня технические индикаторы Билла Вильямса есть в любой современной платформе для биржевого трейдинга, его книги стали бестселлерами, а лекции собирают полностью заполненные аудитории. Bill Williams – это символ нашей эпохи биржевого трейдинга, вклад которого в историю развития финансового рынка и воспитание новых поколений трейдеров сложно переоценить!

Автором данной стратегии является Билл Вильямс, который родился в 1928 году, а торговать начал в 59-ом. Он тогда работал преподавателем в бизнес-школе во Флориде, а идеи для сделок брал у профессора кафедры бухгалтерского учета, по сути, полностью копируя его действия на собственном счету.

Проторговав так без малого 21 год, бывший преподаватель, решил заняться профессиональным трейдингом. Но, к сожалению, самостоятельная торговля не принесла положительного результата. Только проиграв кучу денег торгуя по чужим информационным бюллетеням (сигналам), Билл начал самостоятельно исследовать рынок, в результате чего и пришел к стратегии Profitunity.

Характеристики стратегии Profitunity:

Платформа: Любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: Любой (рекомендуется D1)
Время торговли: Круглосуточно
Рекомендуемые Брокеры: Alpari, Roboforex
Для торговой системы подойдет любая торговая платформа, поскольку индикаторы Билла Вильямса уже давно стали стандартом и есть в любом терминале. Применять стратегию можно на любом таймфрейме, но автор стратегии рекомендует именно дневной график.

Система Profitunity состоит из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталы. Также используется паттерн «Бар Бычьего/Медвежьего разворота». Различают 3 сигнала на вход, каждый из которых Билл Уильямс называет «мудрецом».

Входить, можно используя любой из 3 типов сигналов, однако наиболее весомыми являются сигналы по бару бычьего/медвежьего разворота и по осциллятору АO. Сигналы для входа по фракталам целесообразнее использовать только для доливок к позиции.

Читайте статью о
///////////////

Индикаторы Билла Вильямса

Так как Индикаторы Билла Вильямса являются составной частью торговой системы, описанной в его книгах, их выделили в отдельную группу,

2.1. Accelerator Oscillator.

Известный трейдер Билл Вильямс совершил в свое время открытие: он установил, что прогнозировать направление движения цен можно на основании ускорения или замедления изменений котировок. Результатом этого исследования является популярный индикатор Accelerator Oscillator.

Согласно Вильямсу, ускорение или замедление являются первыми признаками смены тренда, так что индикатор по праву считается опережающим. Визуально он похож на MACD: гистограмма в отдельном окне под графиком. Красные бары показывают периоды понижения цен, а зеленые – повышения.

Рассчитывается этот индикатор на базе показаний Awesome Oscillator (AO): используется разница между гистограммой AO и его скользящим средним за 5 периодов. Стандартные параметры Accelerator Oscillator, которые предлагает использовать создатель индикатора: 5 и 34.

Сигналы для бинарных опционов у Accelerator Oscillator не опираются на пересечение средней линии. Обращать внимание нужно только на цвет и количество столбиков.

Покупку call-опционов рассматриваем в двух случаях:

Индикатор находится выше средней линии, на гистограмме сформировались 2 зеленых столбика, оба из которых выше последнего красного столбика.

Индикатор находится ниже средней линии, на гистограмме сформировались 3 зеленых столбика с возрастающими значениями.

Соответственно, покупку put-опционов рассматриваем в обратных случаях:
Индикатор находится ниже средней линии, на гистограмме сформировались 2 красных столбика, оба из которых ниже последнего зеленого столбика;

Индикатор находится выше средней линии, на гистограмме сформировались 3 красных столбика с убывающими значениями.

2.2. Alligator.

Технический Индикатор Alligator - это комбинация Линий Баланса (Скользящих Средних, Moving Averages) , использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.

— Синяя линия – 13-тибарная MA, с 8-мибарным сдвигом. По сути, отображает то, где бы находилась цена при отсутствии хаоса. Величина диапазона между челюстями и реальной ценой говорит об интерпретации игроками этой новых входных данных.

— Красная линия – 8-мибарная МА, с 5-тибарным сдвигом. Эта линия также отображает равновесие, но для меньшего таймфрейма. Таймфрейм этот равен приблизительно пятой части от временного периода графика. То есть, если вы торгуете на дневном графике, линия будет примерно отображать ситуацию на четырехчасовом графике.

— Зеленая линия – 5-тибарная МА, с 3-х барным сдвигом в будущее. Опять же, зеленая линия соответствует примерно одной пятой временной структуры зубов (красная линия). То есть, наиболее близка к периоду H1 или M30.

Вместе, все три линии – челюсти, зубы и губы образуют пасть аллигатора.

Очевидно, чтобы сдвинуть синюю линию нужно больше информации, чем для того, чтобы сдвинуть красную или зеленую.

///////////////
Советую ознакомится со статьей
///////////////

2.3. Awesome Oscillator.

Индикатор замеряет импульс за последние 5 баров и сравнивает это значение с последними 34 барами. То есть, индикатор отображает текущую силу импульса.
Это очень полезный индикатор, который служит для определения разворотов тренда.

Его не нужно скачивать, так как из-за своей высокой популярности он является встроенным во все программы для проведения технического анализа.
Осциллятор (Awesome Oscillator) позволяет определить движущую силу рынка и подает сигналы для бинарных опционов при развороте тренда.

Рассчитывается осциллятор путем вычитания значения скользящего среднего от медианной цены за 5 более коротких периодов из такого же показателя за 34 периода. На графике осциллятор Вильямса выглядит в виде гистограммы, колеблющейся вокруг нулевой отметки.

В основном имеет 3 сигнала.

1. «Блюдце».

Сигналом для открытия ставок на повышение, будет ситуация, в которой восходящая ранее гистограмма делает разворот около центральной линии осциллятора.

Как правило, такой разворот состоит из трех баров, образовывающих на гистограмме небольшую впадину, визуально похожую на блюдце. Соответственно, сигналом для открытия ставок на понижение будет обратная ситуация.

2. Пересечение нулевой отметки.

Переход гистограммы через центральную линию осциллятора снизу вверх – восходящий сигнал,

Переход гистограммы через центральную линию осциллятора сверху вниз – нисходящий сигнал.

///////////////
Читайте также статью .
///////////////

3. Двойной пик.

Сигналом к дальнейшему росту графика будет ситуация, при которой на гистограмме образуется два минимальных пика, второй из которых находится выше первого (оба пика ниже центральной линии индикатора).

И наоборот – сигналом для бинарных опционов к дальнейшему падению графика будет образование на гистограмме двух максимальных пиков, второй из которых ниже первого (оба пика выше центральной линии индикатора).

2.4. Fractals.

Фракталы (Fractals) - это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Техническое определение фрактала вверх - это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами.

Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.

Сигналы технического индикатора Fractals необходимо отфильтровывать с помощью технического индикатора Аллигатор. Другими словами, не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора.

После того, как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не поражается, либо до той поры, пока не возникает более свежий сигнал фрактала.

2.5. Gator Oscillator.

Индикатор Gator Oscillator является еще одним авторским инструментом Билла Уильямса. Можно сказать, что это усовершенствованный индикатор Аллигатор, который теперь строится в отдельном от графика окне и представлен уже не в виде кривых, а в виде столбцов, окрашенных в зеленый или красный цвета.

Верхняя гистограмма - абсолютная разница между значениями синей линии и красной линии. Нижняя гистограмма - абсолютная разница между значениями красной линии и зеленой линии, но со знаком минус, потому что гистограмма рисуется сверху вниз.

2.6. Market Facilitation Index.

Технический Индикатор Индекс Облегчения Рынка показывает изменение цены, приходящееся на один пик. Абсолютные величины индикатора сами по себе ничего не значат, смысл имеют лишь изменения индикатора.

1. Индикатор Market Facilitation Index вырос и объем вырос:

Все большее количество игроков входит в рынок (растет объем),
вновь прибывающие игроки открывают позиции в направлении развития бара, т.е., движение началось и набирает скорость.

2. Индикатор Market Facilitation Index упал и объем упал. Это говорит о пропадании интереса у участников рынка.

3. Индикатор Market Facilitation Index вырос, но объем упал. Рынок не поддержан объемом со стороны трейдеров, а цена изменяется благодаря спекуляциям трейдеров «на полу» (посредников - брокеров и дилеров).

4. Индикатор Market Facilitation Index упал, но объем вырос. Происходит сражение быков и медведей, с большим объемом покупок и продаж, но с незначительным движением самой цены вследствие примерно равных сил. Одна из двух противоборствующих сторон (покупатели против продавцов) победит.

Смотрите еще статью
///////////////

Билл Вильямс «Торговый хаос»

Обо всем этом вы можете более подробно узнать в книге Билла Вильямса «Торговый Хаос». Автор совершил попытку при помощи нетрадиционных подходов в трейдинге проникнуть в структуру и сущность валютного рынка, применяя для этого в качестве стартовой точки анализа собственную теорию хаоса вместе с фрактальной геометрией.

В этом подходе за основу берется следующее предположение: рынки – это природное явление, и их развитие не подчиняется ни законам классической физики, ни параметрической статистике, ни линейной математике. При внешней сложности используемых терминов, в книге довольно мало формул и математических выкладок, и весь материал доводится до читателя в упрощенной форме.

Также автор вводит понятие классификации и определения стадий эволюции от трейдера-новичка до трейдера-профессионала, показывая все необходимые знания и практические навыки на каждой ступени развития. Отличной особенностью книги является легкое изложение сути и точное определение роли каждого из применяемых для анализа рыночных инструментов.

В книге Билл Вильямс предлагает собственную систему манименеджмента, которая позволяет извлечь максимальную прибыль из хорошей ситуации на рынке.

Заключение

Сегодня мы познакомились с трейдером Биллом Вильямсом и его знаменитой книгой «Торговый хаос». Данная книга будет полезна как новичкам, так и их более опытным коллегам.

Также из данной статьи мы узнали, как работают индикаторы, создателем которых он является. В книге «Торговый хаос» вы можете рассмотреть их более подробно. Вильямс проиграл кучу денег, прежде чем пришел к стратегии, которая привела его к успеху. Именно ею он делится на страницах своей книги. Как знать, может и вам она принесет успех.

Примечания:

В книге также много материала об индивидуальной психологии трейдера.

Скачать книгу Билла Вильямса

Входящих в состав базового пакета торговых платформ и общепризнанных торговых систем.

Биография

Будущий создатель прославившей его системы Profitunity родился в 1932 году. Хотя некоторые библиографы указывают годом рождения 1928 год.

Путь трейдера

Билл Вильямс прошел нелегкий путь в трейдинге, каким он оборачивается для многих новичков. Начав торговать в паре с талантливым другом, после расставания будущий автор технических индикаторов долго не мог найти стратегию .

Изыскания обернулись финансовыми потерями для семьи. Впоследствии трейдер неоднократно благодарил супругу за годы лишений, которые она перенесла безропотно.

Потери заставили начать фундаментальные исследования технических индикаторов, на основе которых были созданы авторские торговые системы.

Признанием заслуг Билла Вильямса является востребованность идей технического анализа участниками торгов. На мониторах трейдеров мира отражен «Аллигатор» или значки фракталов , новички продолжают торговать по готовым авторским стратегиям по прошествии четверти века.

Билл Вильямс организовал школу трейдеров в 1984 году, через которую прошли более 25 000 учеников. Руководя учебным центром Profitunity Trading Group, он продолжает торговать на бирже, попутно оказывая консалтинговые инвестиционные услуги крупным банкам и фондам.

Вклад в трейдинг

Торговая система «Аллигатор», адаптация теории фракталов для биржевых рынков , стратегия «Три Мудреца» .

В распространенном на Форексе торговом терминале Metatrader индикаторы Билла Вильямса занимают отдельный пункт меню выбора индикаторов, содержащий три авторских осциллятора и MFI:

Семья

Обучение трейдингу стало семейным бизнесом, в котором Билл Вильямс задействовал свою дочь Жюстин Вильямс и ее мужа. Отдав 25 лет обучению трейдеров, Билл полностью доверил это дело дочери, которая заняла пост Президента компании, зять – вице-президента.

Половину заработанных средств Билл Вильямс жертвует на благотворительность.

Знаменитая теория фракталов не имеет под собой реальной математической основы, как на это указывает Билл Вильямс.

Библиография

• Новые измерения в биржевой торговле.
• Торговый хаос 2.
• Хаос, толкающий прибыль.

Торговая система Билла Вильямса наделала много шума после ее опубликования, потому что она стала достаточно революционной для своего времени и ввела в трейдинг несколько новых понятий и интересных технических индикаторов. Ее автор увлекся фьючерсами и занялся трейдингом еще обучаясь в университете. Несколько лет дела у него шли неважно, но зато за это время он смог разработать прибыльный способ торговли и вскоре разбогател. После этого Билл Вильямс написал книгу «Торговый хаос» и стал учить других людей своей методике принятия решений во время торговли на бирже.

Система Билла Вильямса основывается на многолетних наблюдениях ее автора за поведением котировок различных активов, которые торгуются на фьючерсных, фондовых и валютных рынках. Он исходит из того, что большую часть времени рынок ходит в диапазоне, и только в 2-3 случаях из десяти начинается сильный тренд. Решение о совершении сделки принимается после технического анализа выбранной валютной пары с помощью уникальной методики, которая состоит из:

открытия позиции после формирования фрактала и на основе показаний трех вышеупомянутых индикаторов.

Как определить точки входа

Хоть некоторые опытные трейдеры и считают, что важен не столько вход в позицию, сколько выход из нее, тем не менее, практика показывает обратное. Именно поэтому стратегия Билла Вильямса уделяет большое внимание поиску подходящего момента для определения точки входа и допускает возможность совершения сделок сразу несколькими способами. Давайте рассмотрим их внимательно.

Этот оригинальный технический индикатор пришелся по вкусу многим трейдерам благодаря своей красоте и изысканности. Он является трендовым и при правильном использовании позволяет заработать хорошую прибыль, если вход в сделку совершен в самом начале зарождения мощного тренда. Индикатор состоит из трех разноцветных сглаженных скользящих средних, примененных к медианной цене анализируемого актива, со следующими расчетными периодами:

13 (синие челюсти);

8 (красные зубы);

5 (зеленые губы).

Причем для получения более точного прогноза, все линии сдвинуты еще на несколько периодов вперед:

челюсти на 8;

зубы на 5;

губы на 3.

Вот как он выглядит на графике:

Рисунок 1. Индикатор Аллигатор

Когда пасть аллигатора закрыта, то скользящие средние – челюсти, зубы и губы – переплетаются между собой, что характеризует спокойное состояние рынка. В этом случае цена находится в диапазоне (флэте), амплитуда ее движения невысока, и сигнала на открытие позиции нет. Билл Вильямс метафорично называет такой период «сном аллигатора» и поясняет, что чем дольше крокодил спит, тем сильнее он проголодается, и тем мощнее будет тренд после выхода цены из флэта. При возникновении сильного движения зеленая линия пересекает сначала красную (губы касаются зубов), а затем и синюю (скользящая средняя губ касается скользящей средней челюстей).

Если импульс продолжается, то индикатор аллигатор открывает свою пасть – красная линия пересекает синюю (зубы касаются челюстей). Такое поведение индикатора само по себе может являться сигналом для открытия позиции в том направлении, куда двигаются скользящие средние, если другие методы технического анализа это подтверждают. В этом случае начинается сильная бычья или медвежья фаза рынка.

Графически они представляют собой небольшие треугольники на графике, похожие на стрелки, которые рисуются выше максимума или ниже минимума соответствующей японской свечи.

Вот как выглядят фракталы в Форексе:

Рисунок 2. Фракталы Билла Вильямса

Технически это означает для фрактала, расположенного сверху, что максимальная цена данной свечи больше максимумов ближайших свечей за определенный период. В свою очередь нижний фрактал показывает противоположную ситуацию: ценовой минимум фрактальной свечи меньше минимальных значений соседних свечей в течение некоторого времени. Фрактал считается рабочим, если он находится выше зубов (красной линии) на бычьем рынке и ниже зубов на медвежьем.

Этот индикатор имеет только одно значение – период, который равен двум (современный вариант), трем, четырем или пяти. Появляются фракталы довольно часто, и в одиночку они не могут указать направление будущего движения котировок. Такие сигналы надо фильтровать с помощью аллигатора Билла Вильямса, потому что фракталы возникают во время флэта или коррекционного движения после сильного роста или падения.

Например, на этом графике такие хаотичные фракталы находятся в центре:

Рисунок 3. Фракталы, находящиеся в центре

Индикаторы Accelerator и Awesome Oscillator

В стандартной схеме торговли эти два метода технического анализа используются вместе. (AC) показывает скорость, с которой движутся котировки анализируемой валюты. Чем быстрее он растет, тем мощнее рыночное движение. Он является вспомогательным по отношению к другим инструментам торговой системы Билла Вильямса.

(AO) – волшебный осциллятор, так его назвал автор, который определяет точку входа в рынок вместе с фракталами и аллигатором. Если он зеленый, значит цена растет, а если красный, то цена снижается.

Рисунок 4. Индикаторы Awesome Oscillator и Accelerator

На этом графике сверху находится Awesome Oscillator, а снизу индикатор Accelerator.

Вход, выход и удержание позиции по торговой системе Билла Вильямса

Начинать изучение торговой стратегии Билла Вильямса лучше всего на дневном таймфрейме, так как здесь меньше рыночного шума и сигналы на открытие сделки имеют достаточно хорошую вероятность, чтобы торговать по ним прибыльно.

Для определения точек входа используется следующий алгоритм:

пасть аллигатора закрыта: зеленая линия ниже красной на растущем рынке и выше красной на падающем;

AO и AC находятся недалеко от своих нулевых отметок;

состоялся пробой рабочего фрактала.

Давайте разберем реальный пример открытия сделки на Форексе по EURUSD:

Рисунок 5. Пример сделки по торговой системе Билла Вильямса

На графике произошел пробой рабочего фрактала большой бычьей свечой, в районе, где нарисована золотистая линия. Если взглянуть на показания волшебного осциллятора и индикатора Accelerator, то хорошо видно, что в месте золотистого прямоугольника оба индикатора пересекли свои средние линии и стали расти. Это является очень сильным сигналом для покупки евродоллара и удержания открытой позиции как можно дольше, или пока не сработает стоп-лосс. Он устанавливается в районе ближайшего нижнего фрактала, который отмечен оранжевой линией.

Тейк-профит не выставляется, и сделка закрывается вручную или с помощью советника, когда цена закрытия японской свечи оказывается ниже красной линии (зубов). Билл Вильямс рекомендует добавляться по тренду с каждым новым пробитием рабочего фрактала. На графике место для первого добавления отмечено золотистой пунктирной линией.

Закрытие позиции в этом примере произошло там, где находится золотистая стрелка – в первые минуты открытия белой свечи. Эта стрелка указывает на медвежью свечу, которая пробила нижний рабочий фрактал. Поэтому после ее закрытия можно открывать короткую позицию.